海龟交易法则(什么是海龟交易法则)

其实海龟交易法则的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解什么是海龟交易法则，因此呢，今天小编就来为大家分享海龟交易法则的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

高手指点海龟交易法则系统

1983年，美国著名期货投资大师理查德.丹尼斯与好朋友同时是交易搭档的比尔.埃克哈特在新加坡一家海龟农场进行了一场面红耳赤的争论——杰出的交易员到底是天生的还是后天培养出来的。丹尼斯认为他几乎可以把任何人变为优秀的交易师者，而埃克哈特则认为这是一种天赋问题，不是培养问题。

最后丹尼斯愿意用自己的钱证明自己是正确的，于是两个人打了一个赌。

为此他们在《华尔街日报》、《纽约时报》、《巴伦周刊》上刊登大幅广告，宣布理查德.丹尼斯正在招募培训生，并传授自己的交易方法。然后给每个人一个100万美元的交易帐户。

这个计划后来被称为“海龟计划”，为了实行这个计划丹尼期需要付出至少千万美元的费用。这个计划最终从上千人中选出了13人做为第一批培训生，这批培训生被后来人称为“海龟”。他们来自全国各行各业，都是没有任何经验的新手。只用了不到两周的培训时间，这些新手小白们就开始了实盘交易。四年半的时间内，海龟们平均每年获利80%以上，总共赚取了上亿美元的利润。现在这些海龟大多成为行业顶尖人物掌管着几十亿美元规模的基金。

这群新手小白是怎么样经过不到两周的神秘培训成为交易高手的？大师理查德丹尼斯教会了他们什么秘诀？在当时，成了金融界的热门话题。有的学员为了赚钱，违反十年保密协议私自售卖大师的讲义。引起海龟们的愤怒。有一些骗子也自称是海龟大发假的海龟交易法则。市场一片混乱人们开始争议海龟交易法则的真假与是否有效。

最终理查德.丹尼斯的最得意弟子，在海龟计划中成绩第一的海龟——柯蒂斯.费思站出来为海龟正名，写下了正版的《海龟交易法则》。

现代世界著名的交易大师范撒普为《海龟交易法则》做序。他说此书是金融交易上最值得读的五本书之一。可见其对本书的评价之高。对于任何一个用技术分析来进行交易的人，此书都是必读的书籍之一。

任何希望有一个完整的交易系统或体系的人都应当读这本书。这本书祥细的讲述了海易们的买入点、如何加仓，如何持有，如何退出，如何止损等技术与心理问题。对交易心理的思考与各种交易系统的应用测算分析。任何人看完此书后都会马上对交易有一个更高的和全新的认识。

海龟什么时候买卖？

有两种交易策略。

中线策略是盘中股价突破20日最高价就买，跌破10日最低价就卖；

长线策略是盘中股价突破55日最高价就买，跌破20日最低价就卖。

另外有一个屏蔽器，当55日线在300日线下方的时候，就算发出买入信号也不买。

怎么样建仓？

逐步建仓：突破见一个单位仓位，然后按1/2*N的价格间隔逐步扩大头寸。一直达到仓位上限。

如黄金

N=2.5

55日突破价=310

第一个单位：310

第二个单位：310+1/2*2.5=311.25

第三个单位：311.25+1/2*2.5=312.5

第四个单位：312.5+1/2*2.5=313.75

海龟交易法则是一个趋势系统，它是金融市场中获利最大的一种交易方法。作者从各个角度论证了这个趋势系统的风险性、有效性与局限性，对每个想建立自己完整交易体系的人都是不可多得的好书。

可以说从来没有一本书能像这本书一样把交易系统讲的这样明白与透彻。

书中最后引用了其恩师理查德.丹尼斯的话：“我说过很多次，你可以把我的交易法则登在报纸上，但没人会遵守它们。关键是统一性和纪律性……。”

《海龟交易法则》在实战中的应用：

《海龟交易法则》的书中涉及面很广，我这里只略谈自己在交易品种及头寸方面的学习及应用

品种：如图，都是我为朋友交易的帐户单。

很多人看完了这些帐户单后会有个质疑——你为什么这么少的资金却买这么多只股票？其实这个帐户的资金太少，大些资金的帐户我经常买到几十只以上。

很多股民都信奉只买二三只股票是最好的观念

真的如此吗？其实无论是理论还是实践上只买二三只都是错误的。

《海龟交易法则》就是要求资金在多个品种多个市场下单，比如同时在大豆、国债、黄金、原油等等，并且最好是互相无关联的市场下单，只要是市场流动性够大就可以。这样做的目的，一是可以找到趋势性很强的品种，二是可以分散风险。对于普通股民也应如此，如果手中只有二三只股票，那么你获利的稳定性就不足了，如果一旦其中有一二只停牌或发生意外公告，对于你的盈利将会发生重大影响。而且很明显的是买二只股票与买七只股票哪个更容易骑上大黑马？这个是很明显的，买越多的股票买到黑马的概率越大。只要有一只股是牛股，就能带动整体仓位业绩的大幅上升。如果我不买这么多只，我就很难买到万科A、东方财富、中铁建、三六五网等这样的大黑马。

有的股民会说，我如果买一只就中了大黑马，那么赚的不是更多？

我告诉你，你应花二元一张彩票，可以一下中500万，那中的更多！

不但是技术分析，就是价值投资大师彼得林奇也是为了捕捉牛股，经常买数百只上千只有股票。

我们证券专业教材中更是明确的提出了分散投资、投资组合等投资的金科玉律。

那么为什么很多专家大讲股民只需要买二三只股票即可呢？

那是因为他们认为股民精力有限，能力有限，无法照顾好更多的股票。他们是从照顾管理这个角度上来讲的。

如果你有能力可以同时看护好100头猪，我敢保证绝对比只养2头猪风险要小的多，利润大的多。

仓位及头寸：我很少满仓，经常要留一部分资金做为加仓的备用。我是按着《海龟交易法则》的方式加仓与处置头寸的。

即每个品种都涨10%或跌10%都亏相同或差不多的金额，因此我经常是每个股票不按股数买，而是按金额买。最常见的是买入时每种股票都先买1万元的或十万元的。每只股票刚开始都是同样金额是为了分散风险，避免仓位重的品种走势太差而影响整体仓位收益。然后观察后继走势，走势良好的品种把它的仓位加至2万或20万以上，走势差的品种不加仓甚至减仓。

这样强势品种上获利就会经常很多，而弱势品种即使亏损也会亏的有限。在我的帐户单上表现为最大的一笔亏损不到3000元，最大的一笔盈利超过3万元。一般亏损都是几百元，而盈利超过数千的则很多。让盈利奔跑，让亏损截住，绝不是空话，要在仓位和头寸的资金配比上做起。而很多股民则相反，一笔亏损数万甚至几十万，能抵上好多次的盈利之和。

经过我按着《海龟交易法则》原理的的交易运作，半年时间，上面这个帐单的帐户从6万经营到15万。

什么是股市中的海龟交易原则

首先纠正题主的问题，原版海龟交易法则是针对期货，并不存在股票的海龟交易法则，但海龟交易法则可以用在股市上。

首先要说明海龟交易法则的来历：1983年两位期货交易大师：理查德*丹尼斯与和比尔*埃克哈特，他们打了一个赌，赌的内容是优秀的交易员是天生的还是可以后天培养的，而理查德*丹尼斯拿出自己的钱并主导了整个海龟交易计划，他们在应聘者中选择了23人（分成两批），他们被称为海龟。之后理查德*丹尼斯用了两个星期向海龟们传授期货交易的方法和交易系统。再给每位海龟10-2000万美元不等的资金供他们炒作（根据海龟的表现给资金），之后的4年中，他们取得了年均80%的收益（一说年均100%的收益），这就是海龟交易的来历。

被传得神乎其神的海龟交易法则，其实质却很简单，包括有：1、市场：买卖什么？2、头寸规模：买卖多少？3、入市：什么时候买卖？4、止损：什么时候放弃一个亏本的头寸；5、退出：何时退出一个盈余的头寸？6、战术：怎么买卖？在《海龟交易法则》里连引言/解释/备注在内总共只有25页，而且都是之前已经公开和成熟的策略。

其实海龟交易的核心是统一性和一致性：成功的海龟都能严格执行海龟交易法则，失败的海龟都不能有效执行海龟交易法则。正如理查德*丹尼斯的原话：我说过很多次，你可以把我的交易法则登在报纸上，但没有人会遵守它们，关键是统一性和一致性。几乎每一个人都可以列出一串法则，而且不比我们的那些法则差多少，但他们不能给别人信心，而唯有对法则充满信心，你才会坚持这些法则，即使遭遇逆境。

现在讨论题主最关心的问题，海龟交易法则能否用在股市上？我的答案是：

1、原版海龟交易法则已经过时，不能照搬使用（基于交易者效应，用通俗的话说就是用的人多了，方法不好用了）；

2、原版海龟交易法则是针对期货的，和股票在技术细节上有区别，要进行修正；

3、其中一些方法可以拆解后使用（《海龟交易法则》里称为海龟积木），比如用波动性指标ATR计算每一单位的持仓就很有参考价值；

4、用交易系统进行交易的思路一直有效，值得每一位期货交易者奉为圭臬；

5、最重要的是：统一性和一致性！统一性和一致性！统一性和一致性！重要的事情说三次！

我在前天把原版海龟交易法则分成10段发在本头条号上，没有任何删减或修改，有兴趣可以阅读下载。

喜欢请点赞支持，谢谢。

什么是海龟交易法则

海龟交易法则是将数学手段运用于投机市场的一种投资方式！

核心原则：

1）掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，因为从长期来看，它能创造正的回报。2）管理风险：控制风险，守住阵地，否则你可能等不到创造成果的一天。3）坚定不移：唯有坚定不移地执行你的策略，你才能真正获得系统的成效。4）简单明了：从长久来看，简单的系统比复杂的系统更有生命力。

请问什么是海龟交易法则

海龟交易法是著名的公开交易系统，其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。它是一套非常完整的趋势跟随型的自动化交易策略，具备一个完整的交易系统的所有成分。.这个复杂的策略在入场条件、仓位控制、资金管理、止损止盈等各个环节，都进行了详细的设计，它基本上可以作为复杂交易策略设计和开发的模板。对于币市的大涨大跌行情，海龟交易法则正是应付这种极端行情的利器。

海龟交易法则的战绩

海龟交易的创始人是七八十年代著名的期货投机商RichardDennis，他相信优秀的交易员是后天培养而非天生的。他在1983年12月招聘了23名新人，昵称为海龟，并对这些交易员进行了一个简单的趋势跟踪交易策略培训。随后给予每个新人100万美元的初始资金。经过5年的运作，大部分“海龟”的业绩非常惊人，其中最好的业绩达到1.72亿美元。N年后海龟交易法则公布于世，我们才有幸看到曾名噪一时的海龟交易法则全貌。

策略的实现方法

趋势信号的捕捉

在趋势信号的扑捉上，海龟交易法则使用了一个非常重要的技术指标——唐奇安通道（Donchianchannel）。这个通道很类似布林通道（BollingerBands），只是在具体计算方式上有些不一样。唐奇安通道指标是RichardDonchian发明的，由3条不同颜色的曲线组成，该指标用周期（一般都是20，可以进行修改）内的最高价和最低价来显示市场价格的波动性，当其通道窄时表示市场波动较小，反之通道宽则表示市场波动比较大。

当价格冲破该通道的上轨道时，就是可能的买信号；反之，冲破下轨时就是可能的卖信号。唐奇安通道的各项指标的计算方法为：

上轨=Max（最高价，n），n日最高价的最大值

下轨=Min（最低价，n），n日最低价的最小值

中轨=(上轨+下轨)/2

仓位的基本单位Unit

海龟法则的加仓原则是定义好一个小单位（Unit），使得该仓位的预期价值波动与总净资产的1%对应。也就是说，如果买入了这1个小单位的资产，那当天该仓位的市值变动幅度不会超过总净资产的1%。

那么，如何定义这个小单位？又如何预估这个小单位能带来的价值波动呢？首先，在预估这个小单位带来的价值波动（该价值波动被称为N）上，海龟策略使用了对历史的价格波动进行统计的方法。具体计算公式如下：

TrueRange=Max(High?Low,High?PreClose,PreClose?Low)

N=(前19日的N值之和+当时的TrueRange)/20

其中，High表示当日最高价，Low表示当日最低价，PreClose表示前一日收盘价。

我们可以从定义上看出，N值确实能很恰当地表达该资产在价格上的最近波动幅度。

这样，一个Unit就应该是这样计算出来的：

Unit=(1%*Total_net)/N

其中total_net就是总资产净值。

可以看出，一个Unit的资产的价格波动幅度=总净资产的1%。

建仓

建仓的动作来自于趋势突破信号的产生。如果当前价格冲破唐奇安通道上轨，就产生了一个买的建仓信号，如果当前价格跌破下轨，就产生了一个卖空的建仓信号。初始建仓的大小为1个Unit。

加仓

如果开的底仓是多仓，且行情最新价在上一次建仓（或者加仓）的基础上又上涨了0.5N，就再加一个Unit的多仓。

如果开的底仓是空仓，且行情最新价在上一次建仓（或者加仓）的基础上又下跌了0.5N，就再加一个Unit的空仓。

我们看到，海龟策略其实是一个追涨杀跌的策略的。

止损

如果开的底仓是多仓，且行情最新价在上一次建仓（或者加仓）的基础上又下跌了2N，就卖出全部头寸，平仓止损。

如果开的底仓是空仓，且行情最新价在上一次建仓（或者加仓）的基础上又上涨了2N，就买入全部头寸，平仓止损。

当然，也可以自定义止损方案，使止损策略更符合所选的合约、适应自定义的个性化策略优化方案。

止盈

如果开的底仓是多仓，且行情最新价跌破了10日唐奇安通道的下轨，就清空所有头寸结束策略。

如果开的底仓是空仓，且行情最新价升破了10日唐奇安通道的上轨，就清空所有头寸结束策略。

当然，可以自定义动态止盈方案。

原始海龟交易法使用方法

1原始海龟交易法是一种基于趋势追踪的交易策略。2它的使用方法是在市场上选择一个具有明显趋势的交易品种，根据一系列规则对其进行交易，包括股票的买卖、期货的买卖和期权的买卖等各种操作。3此方法需要严格按照交易规则来进行，同时需要进行风险控制和资金管理。可以通过回测等手段来检验交易策略的有效性。

文章到此结束，如果本次分享的海龟交易法则和什么是海龟交易法则的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！